کاربردهای اندیکاتور RSI در بورس
آیا کاربرد های اندیکاتور RSI را می دانید؟
اندیکاتور RSI که با نام شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) هم شناخته می‌شود، یکی از ابزارهای مهم تحلیل تکنیکال و یکی از مهم‌ترین اندیکاتورهای این روش تحلیلی به شمار می‌رود. بسیاری از معامله‌گران بازار سرمایه، برای شناسایی قدرت یا ضعف روند قیمتی یک سهم، اندیکاتور RSI را به کار می‌گیرند و به وسیله آن سیگنال‌هایی برای خرید و فروش دریافت می‌کنند. در این مقاله به اندیکاتور RSI و کاربردهای آن می‌پردازیم.
RSI چیست؟
اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی، مخفف Relative Strength Index است. این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال به عنوان یک اندیکاتوری بازگشتی شناخته می‌شود که وظیفه تایید و تعیین نقاط قیمتی و سطوح بازگشتی بازار را بر عهده دارد. مقادیر به دست آمده از این اندیکاتور در دو سطح، بین ۰ تا ۱۰۰ در نوسان است. اندیکاتور RSI نشان‌دهنده قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان نسبت به یکدیگر است و به همین دلیل شاخص قدرت نسبی نامیده شده است. معمولا این اندیکاتور را در بازه‌های زمانی ۱۴ روزه به کار می‌گیرند. این اندیکاتور همانند اندیکاتور مکدی (MACD) در ردیف اسیلاتورها جای گرفته است.
کاربرد اندیکاتور RSI
اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال، یک نمودار خطی در پایین صفحه در اختیار شما قرار می‌دهد. در این نمودار دو سطح مهم ۳۰ و ۷۰ وجود دارد که به‌صورت خط‌چین بین نوسان ۰ تا ۱۰۰ قرار گرفته است. معمولا نمودار سهام بین سطوح افقی ۳۰ تا ۷۰ نوسان بسیاری دارد. سطح افقی ۳۰ نقش یک حمایت‌کننده بسیار معتبر را ایفا می‌کند و نشان‌دهنده اشباع فروش است. روزهایی که با فشار فروش، اندیکاتور به سطح ۳۰ یا پایین‌تر از آن نزدیک می‌شود، نمودار RSI در روزهای آتی به سمت بالا بر می‌گردد. در سطح افقی ۷۰ و بالاتر از آن هم معمولا بحث مقاومت وجود دارد که نمودار به اشباع خرید می‌رسد. به نوعی خریداران در این حالت به حد اشباع و کاهش قدرت خرید رسیده‌اند و شاهد فشار فروش و کاهش قیمت در نمودار هستیم. تا اینجا با توجه به آشنایی نسبت به نوسان در سطح ۳۰ تا ۷۰ در اندیکاتور RSI، نوعی دریافت سیگنال و استراتژی معاملاتی را آموختیم. البته لازم است اشاره کنیم در روندهای ایمپالس (صعودی یا نزولی) معمولا جهش اصلی نمودار در بالای سطح ۷۰ یا پایین سطح ۳۰ است. در مقابل، در روندهای خنثی معمولا نمودار بین دو سطح ۳۰ و ۷۰ نوسان می‌کند.
به علاوه می‌توان در نمودار اندیکاتور RSI از ابزار خطوط روند استفاده کرد. همان‌طور که در پنل تحلیل تکنیکال آساتریدر آگاه می‌توانیم از خطوط روند در چارت سهام استفاده کنیم، در نمودار RSI هم این فرایند برای به دست آوردن نقاط خرید و فروش سهام قابل استفاده است. به‌عنوان نمونه طبق تصویر زیر، از نوار ابزار تحلیل تکنیکال در سمت چپ، خطوط مورب را انتخاب می‌کنیم و با رسم یک خط مورب، در قسمت اشاره شده به دلیل شکست خط روند صعودی، سیگنال فروش دریافت می‌شود.
فرمول اندیکاتور RSI
تا این بخش از مقاله با کارکرد و نحوه دریافت سیگنال از اندیکاتور RSI، آشنا شدیم. برای آگاهی از نحوه محاسبه اندیکاتور RSI در فرایند تحلیل سهم، به فرمول زیر دقت کنید:
برای محاسبه «میانگین سود» در ۱۴ روز گذشته، قیمت روزهای مثبت را جمع کرده و نتیجه را بر عدد ۱۴ تقسیم می‌کنیم. حال برای محاسبه «میانگین ضرر» در ۱۴ روز گذشته، قیمت روزهای منفی را با هم جمع کرده نتیجه را بر ۱۴ تقسیم می‌کنیم.
۱- قیمت روزهای مثبت:
روزهایی که قیمت آخرین معامله یا قیمت بسته شدن سهم، نسبت به روز قبل رشد داشته باشد.
۲- قیمت روزهای منفی:
روزهایی که قیمت آخرین معامله یا قیمت بسته شدن سهم، نسبت به روز قبل کاهش داشته باشد.
نکته مهم: استفاده از بازه زمانی ۱۴ روز، میزان ریسک و استرس معامله‌گران را کاهش می‌دهد و به این ترتیب می‌توان در یک بازه کوتاه‌مدت، سود خوبی به دست آورد.
انواع روش های نوسان گیری در اندیکاتور RSI
اندیکاتور RSI در میان تحلیل‌گران از اهمیت بالایی برخوردار است. این اندیکاتور با ارسال سیگنال‌های خرید و فروش همواره در تصمیم‌گیری و تایید نتایج تحلیل‌های دیگر به معامله‌گران کمک کرده است. رویکرد مقایسه‌ای این اندیکاتور توانسته در تحلیل‌های مختلف نقشی اساسی ایفا کند. همان‌طور که اشاره کردیم، این اندیکاتور در پایین نمودار قیمتی سهام شکل می‌گیرد و بین مقادیر ۰ تا ۱۰۰ در نوسان است.
نوسان‌گیری توسط این اندیکاتور نیاز به توجه ویژه به سطوح ۳۰ و ۷۰ دارد. عبور نمودار از این نقاط برای تحلیل‌گران اهمیت بالایی دارد و هشدار محسوب می‌شود. در ادامه انواع روش‌های نوسان‌گیری دو دریافت سیگنال‌های خرید و فروش با این اندیکاتور را بررسی خواهیم کرد:
۱. دریافت سیگنال خرید و فروش از طریق خطوط روند
یکی از روش‌های نوسان گیری در اندیکاتور آر اس آی، استفاده از خطوط روند است. مطابق تصویر زیر، از نوار ابزار سمت چپ صفحه ابزار «خط روند افقی» را انتخاب کنید. با استفاده از خط روند در نمودار RSI می‌توان یک روند صعودی یا نزولی رسم کرد. در مثال زیر ناحیه‌ای مشخص شده که نمودار RSI، با خط روند صعودی رسم شده، برخورد کرده است. درست در همین لحظه، سیگنال فروش صادر می‌شود. در این شرایط توصیه می‌شود دارایی خود را بفروشید. البته دقت داشته باشید که اندیکاتور RSI به تنهایی اعتبار زیادی ندارد و از این اسیلاتور بیشتر برای تایید تحلیل‌های دیگر استفاده می‌شود. یعنی بهتر است از این ابزار در کنار سایر ابزارهای تحلیل سهم در بازار بورس استفاده شود.
۲. دریافت سیگنال خرید و فروش از واگرایی منفی نمودار اصلی و rsi
گاهی اوقات در چارت سهام و اندیکاتور شاهد واگرایی هستیم. یعنی روی نمودار سهم شاهد قله‌ای بالاتر از قله قبلی هستیم اما در اندیکاتور، قله‌ای پایین‌تر ثبت می‌شود. در این حالت، خطی که قله‌ها را به هم وصل می‌کند، روی چارت سهام به صورت صعودی است اما روی اندیکاتور به شکل نزولی در آمده است. به اصطلاح این نوع واگرایی به واگرایی منفی مشهور است و انتهای یک روند صعودی را نشان می‌دهد. نکته‌ی اصلی اینجاست که قله‌ی دوم در چارت سهام باید حتما تشکیل شده باشد و پس از آن چند کندل پایین‌تر شکل بگیرد تا نتیجه بگیریم که بالاترین نقطه به‌عنوان قله تشکیل شده است. افراد در بسیاری از تحلیل ها، واگرایی منفی را به چارتی که هنوز قله آن تشکیل نشده نسبت می‌دهند، در حالی که این تشخیص نادرست است. در واقع در این جا تشخیص پیوت ماژور اهمیت بالایی دارد.
۳. دریافت سیگنال خرید و فروش از واگرایی مثبت نمودار اصلی و rsi
حال اگر عکس حالت قبل رخ دهد، یعنی در انتهای یک روند نزولی کفی را مشاهده کنیم که پایین‌تر از کف قبلی نمودار است، اما در اندیکاتور کفی بالاتر تشکیل شده باشد، واگرایی مثبت رخ داده است (دقیقا حالتی برعکس تصویر بالا). این نوع واگرایی نشان‌دهنده‌ی انتهای یک روند نزولی است. در این حالت هم باید توجه داشته باشید که بعد از آخرین نقطه‌ای که به‌عنوان کف تشخیص دادید، چند کندل به سمت بالا تشکیل شده باشد تا بتوانید به‌عنوان واگرایی مثبت به آن استناد کنید.
انواع واگرایی در اندیکاتور RSI
۱. واگرایی معمولی
واگرایی معمولی مثبت:
در این واگرایی، اندیکاتور در بخش اشباع فروش، یک کف بالاتر تشکیل می‌دهد. این در حالی است که نمودار قیمتی این کف را تایید نمی‌کند و کفی پایین‌تر تشکیل می‌دهد.
واگرایی منفی معمولی:
در اینجا واگرایی مشاهده شده، اندیکاتور در بخش اشباع خرید، یک سقف بالاتر تشکیل می‌دهد. این در حالی است که نمودار قیمتی این سقف را تایید نمی‌کند و سقفی بالاتر تشکیل می‌دهد.
۲. واگرایی مخفی
واگرایی مخفی مثبت:
در این نوع واگرایی، اندیکاتور یک کف تشکیل می‌دهد، در حالی که کف نمودار قیمتی بالاتر از آن قرار می‌گیرد. در این حالت اندیکاتور نمودار قیمت را تایید نخواهد کرد.
واگرایی مخفی منفی:
مشاهده می شود در این واگرایی اندیکاتور یک سقف تشکیل می‌دهد، در حالی که سقف نمودار قیمتی پایین‌تر از آن قرار گرفته است. در این حالت اندیکاتور نمودار قیمت را تایید نخواهد کرد.
انواع واگرایی ها
اشباع خرید و فروش
همان طور که پیش از این هم اشاره کردیم، اندیکاتور RSI بین دو مقدار ۰ و ۱۰۰ در حال نوسان است. با این حال، این اندیکاتور دو سطح مهم دیگر هم دارد که به تحلیل‌گران سیگنال خرید و فروش می‌دهد. زمانی که نمودار اندیکاتور RSI پایین‌تر از سطح ۳۰ قرار بگیرد، نشان‌دهنده وجود هیجانات در بازار است. در این حالت، سهام در قیمتی کمتر از ارزش ذاتی خود معامله می‌شود و به اصطلاح اشباع فروش رخ داده است. در حالت مقابل، زمانی که اندیکاتور RSI بالاتر از سطح ۷۰ قرار بگیرد، بیانگر نوع دیگری از هیجانات در بازار است. در این حالت، سهام در حالت اشباع خرید قرار گرفته است.
تکنیک های حرفه ای اسیلاتور MACD
پست ها و واچ لیست های بیشتر را در پیج اینستاگرام و کانال تلگرام کیانوان دنبال نمایید:
ورود به پیج اینستاگرام (کلیک کنید)
آکادمی کیانوان از سال ۱۳۹۹ با نام گروه مشاوره کیان آغاز به کار نمود. فعالیت تخصصی کیانوان ارائه واچ لیست های تخصصی جهت معامله گران بازار سرمایه میباشد. همچنین کیانوان با آموزش صد ها دانشجو در دوره های مختلف آپشن از پیشگامان آموزش بازار اختیارمعامله کشور بوده و با هدف گسترش هر چه بیشتر این بازار فعالیت می نماید. امید است فعالیت های اکادمی کیانوان قدمی هر چند کوچک باشد در جهت افزایش دانش مالی مردمان ایران زمین.
